Большая часть стандартного анализа рынка предполагает, что рыночный процесс является стохастическим. При проверке гипотезы эффективного рынка (EMH) это предположение оправдано. Однако для гипотезы фрактального рынка (FMH) многие из стандартных проверок теряют свою силу. Многочисленные исследования с использованием стандартной методологии указали на несогласованность между EMH и наблюдаемой конъюнктурой рынка, однако новые методологии также необходимы, чтобы воспользоваться преимуществом рыночной структуры, намеченной в FMH. В статье рассматриваются реализация и анализ этих методов как важная задача не только с позиции научной ценности, но и со стороны практического применения.

Ключевые слова: временной ряд, фрактал, гипотеза фрактального рынка, технический анализ, показатель Херста, фрактальная размерность.